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ブラック・スワン(ナシーム・ニコラス・タレブ) 読書メモ


ブラック・スワン―不確実性とリスクの本質 (ナシーム・ニコラス・タレブ)

★★★★

[考察]
・体系的・論理的な説明になっていなくて、読みにくい。学術書でも解説書でもなく、エッセイだからか。
・予想できること、予想しても意味が無いこと、を区別して考える指針になる。
・東日本大震災や、それによる福島の原発事故は、一種のブラックスワンと言える。日本の社会・経済・エネルギー政策は、震災で大きく変わることになる。しかし、これは、事前に予測されたことではなかった。事前に予想されていたら、津波対策が強化されていたはず。その場合、町が壊滅的に破壊されることも、原発事故も起きなかっただろうし、日本社会が大きく変わることも無かったはず。結局、世の中を大きく変えるのは、予測不可能な出来事が原因である。言いかえれば、世の中を大きく変えるものは、事前に予測できない。だから、数年後の株価や為替レートなんて、予測しようがない。・・・ということを改めて考えるきっかけになった。

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■読書メモ:

黒い白鳥(black swan)とは:
・異常で、想定の範囲外であること
・非常に大きな衝撃を与えること
・後付けで説明をでっちあげ、予測可能だったことにすること。

黒い白鳥は、予期されていないからこそ、起こるし、だからこそ大変なのだ。
例:9.11は、予期されていたら起きなかったし、被害も小さくできたはず。

報われない人たち:
9.11を事前に予測してテロ対策を強化して防いだ人がいたとしたら、本当のヒーローであるが、社会では全く認知されない。世の中で本当に価値があるのは、そうした目に見えない予防的活動だ。

プラトン性:型にはめる傾向。実際の世の中は、型にはまらない部分で決まる。

歴史に接すると生じる人間の症状:
1. 分かったという幻想。複雑性・ランダム性を、単純化しすぎる。
2. 後付けで解釈する。リアルタイムの経験とは違う。振り返りの歪み。
3. 学者・専門家も、先のことは分からない。

-「月並みの国」:ランダム性弱い、黒い白鳥に左右されない、正規分布に従う、
-「果ての国」:勝者総取り、黒い白鳥が支配、現代の環境で見られる

・異なる命題が混同されがち。
白い白鳥しか見つかっていない。≠ 白鳥はすべて白い。(黒い白鳥が1つでも見つかれば、全て覆る)

・情報を入手、保存、取り出しするには「コスト」がかかるため、単純化してしまう。そのため、黒い白鳥を除外してしまう。
・確率の評価の際、統計データよりも「逸話」を過大評価してしまう。宝くじを買う連中は、当たる確率を過大評価する(事象に過剰反応するため)。
・スターリン「人が一人死ねば悲劇だが、100万人死ねば統計に過ぎない」

・人間は直感では「線形」で考えがちだが(2倍努力すれば2倍効果があるとか)、実際の世の中は、ほとんど「非線形」。(閾値を超えると大きく動く)

・成功した人の事例・法則だけを調べて、成功の秘訣を論じるのは無意味。たいてい、成功した人と、成功しなかった人は、行動の差は無い。結局は「運」次第。

・株・ギャンブルをやる人が大勢いれば、「運だけで」億万長者になる人は、一定期間で、一定の割合で、必ず出てくる。世間はそれを天才相場師と呼ぶだけ。(その人が今後も勝つ確率は、他の人と変わらない)
・ビギナーズラック:最初に成功してその後撤退した人の話だけを聞くからそう見えるだけ。(最初に失敗・撤退した人の話を聞いてない)

・リスクをとるのなら、よく知ってからとるべき。昨日まで大丈夫だったから今日もリスクをとっても大丈夫とは言えない。

・専門家が、本当の専門家である場合(宇宙飛行士、会計士、物理学者)と、そうでない場合(議員、証券会社の営業、裁判官)がある。「動くもの」を対象にする場合、本当の専門家はいないはず。

・証券アナリストの予測の分析の事例:
何も予測できてなかったことが証明された(前の期の数字を使った場合と変わらなかった。天気予報士より不正確だった)。また、アナリスト間の予測の差が小さい(群れたがる)。

・専門家は、成功すれば「予想が当たった」、失敗すれば「外的理由、例外的」と言う。

・予想外の出来事は、計画に一方向にのみ影響する(時間・コストがかかる方向にずれる)。

・ポワンカレの三体問題。惑星2つの場合、動きの予測は容易だが、第3の小さいすい星が加わるだけで、予測困難になる。ビリヤードで9回跳ね返った後の軌道の予測は、横に立っている人の引力まで考慮する必要がある。56回になると全宇宙の素粒子の状態にも左右される。
→世の中は力学で説明されるが、力学系の予測は、複雑すぎて不可能。

採るべき作戦:
・良い偶然と悪い偶然を区別する。(黒い白鳥が良い方向に向くように)
・予測ではなく、備えをする。細かい局所的なことは気にしない。
・チャンス(みたいに見える物)には片っ端から手を出す。黒い白鳥に自分をさらす。
・政府の細かい計画には用心。
・予想屋、社会科学者、経済学者の予想は、相手にしない。時間の無駄。
→「非対称性」を利用すること。有利な結果のほうが不利な結果より大きい状態に自分を置くこと。(確率よりも影響の規模・範囲に焦点を当てる)

・優先的選択:英語を話す人が増えると、より多くの人が英語を話すため、英語が支配的になる。都市の規模のバラツキも同じ。勝者総取り。インターネットでは、さらに顕著だが、ロングテールも残る。

・正規分布(ガウス分布)は、コイントスの繰り返しの結果のようなもの。
(各事象が独立。ワイルドなジャンプは起きない。不確実性が無い。)現実にそぐわない。

・二人の稼ぎが100万ドルになる組み合わせで、最も可能性が高いのは、95万ドルと5万ドル。(50万ドル×2ではない)
・80対20の法則(パレートの法則)も、実際はそんな単純ではない。本当は 97/20かもしれない。

・フラクタルは、ある種の不確実性の説明に使える。ガウス分布よりはマシ。でも厳密な説明はできない。

・過去50年の米国の株式市場で、動きが極端だった10日を取り除くと、リターンが半分になる。しかしその10日は異常値として扱われてしまう。
・「不確定性原理」は、ガウス分布が前提のため、世の中の不確実性の説明には使えない。

・黒い白鳥に振り回されず、自分で選んで行動すること。良い方向の黒い白鳥のには積極的に、反対側には保守的に。

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Author:管理人 ■民間企業勤務(情報技術系)。米国から帰国後、首都圏在住。 ■趣味:海外旅行、読書(経済・ビジネス書、歴史小説、ミステリー)、スポーツ観戦(野球、サッカー、フィギュアスケート)、マスコミ批判。
―― 書評よりも、自分用のメモ・備忘録に重点を置きます。おすすめできる書籍が中心です。


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